نمایش فایل(محاسبه سرمایه الزامی ریسک بازار در مدل توانگری مالی موسسات بیمه(تعدادصفحات:20))

چکیده چالشی که امروزه سیستم توانگری مالی شرکتهای بیمه با آن مواجه است، درک مفهوم ریسک و به دنبال آن اندازهگیری و کمیکردن ریسک است. یکی از ریسکهای مهم یک شرکت بیمه، ریسک بازار ناشی از سرمایهگذاری است. به منظور لحاظ کردن دقیقتر ویژگیهای سریزمانیهای مالاقتصاد,مدیریت,حسابداری,بانک مقالات رایگان,سی.ویلیکا,ISI,حقوق|50084494|rfj40085906|آر اف
در این مطلب از سایت شما فایل با عنوان محاسبه سرمایه الزامی ریسک بازار در مدل توانگری مالی موسسات بیمه(تعدادصفحات:20) را مشاهده می نمایید.

چکیده


چالشی که امروزه سیستم توانگری مالی شرکتهای بیمه با آن مواجه است، درک مفهوم ریسک و به دنبال آن اندازهگیری و کمیکردن ریسک است. یکی از ریسکهای مهم یک شرکت بیمه، ریسک بازار ناشی از سرمایهگذاری است. به منظور لحاظ کردن دقیقتر ویژگیهای سریزمانیهای مالی، در این پژوهش سعی شده است تا با محاسبه ارزش در معرض ریسک با بکارگیری رویکرد ترکیب تابع کاپولا، نظریه ارزش فرین و مدلهای گارچ ضریب ریسک بازار مناسبی برای پرتفوی سرمایهگذاری بدست آوریم. این رویکرد روی پرتفوی سرمایهگذاری سهام شرکتهای بورسی، حسابهای ارزی و املاک و مستغلات انجام میشود. در مدل توانگری مالی ایران، با توجه به آئیننامه نحوه محاسبه و نظارت بر توانگری مالی موسسات بیمه و طبق نظر خبرگان و کارشناسان، همبستگی بین داراییهای مالی مختلف لحاظ نشده است، ریسک نرخ ارز در محاسبات در نظر گرفته نشده است و ضرایب ریسک محافظهکارانه محاسبه شده است. در این پژوهش به منظور رفع این نواقص و ایرادات، برای تخمین ارزش در معرض ریسک پرتفوی، ابتدا از یک مدل گارچ برای مدلسازی توزیعهای حاشیهای سریزمانی لگاریتم بازدهیها استفاده میکنیم. سپس با استفاده از روش فراابتکاری الگوریتم ژنتیک به منظور حصول بهترین آستانه در تئوری ارزش فرین دنبالههای توزیع را مدلسازی کردیم. سپس از تابع کاپولا برای ارتباط توزیعهای حاشیهای با یکدیگر استفاده میشود. برای بررسی متناسب بودن این رویکرد، از روشهای پسآزمایی استفاده میکنیم. ما نتیجه میگیریم که درحالت کلی، GARCH-EVT- به خوبی پرتفوی سرمایهگذاری را مدلسازی میکند و بالاخص مدل GARCH-EVT-Copula مدل عملکرد )HS( و مدل سنتی شبیه سازی تاریخی GARCH-EVT-Copula نسبت به سایر مدلهای student’s t copula بهتری دارد.



مطالب دیگر:
دانلود پاورپوینت نحوه اجرای پی در ساختمانپاورپوینت فصل اول علوم نهم مبحث فلزاتپاورپوینت تدریس مواد و نقش آن ها در زندگی فصل اول کتاب علوم نهمپاورپوینت فصل هفتم ریاضی نهم مبحث عبارت‏های گویاپاورپوینت فصل سوم ریاضی نهم مبحث همنهشتی مثلث هاپاورپوینت آموزش تدریس چند ضلعی ها - زاویه های داخلیپاورپوینت آموزش تدریس علوم هشتم - تنظیم عصبیپاورپوینت آموزش تدریس فصل 1 علوم هشتم - موادپاورپوینت آموزش تدریس فصل 14 علوم هشتم - نور و ویژگی های آنپاورپوینت آموزش تدریس فصل 12 علوم هشتم - سنگپاورپوینت آموزش تدریس فصل چهارم علوم هشتم - دستگاه عصبی در یک نگاهپاورپوینت آموزش تدریس علوم هشتم - اندام های حسیپاورپوینت آموزش تدریس علوم هشتم - شکست نورپاورپوینت آموزش تدریس فصل پنجم علوم هشتم - حس و حرکتپاورپوینت آموزش تدریس فصل دوم علوم هشتم - انواع تغییراتپاورپوینت فصل سوم ریاضی نهم مبحث حل مسئله در هندسهپاورپوینت فصل سوم ریاضی نهم مبحث آشنایی با اثبات در هندسهپاورپوینت فصل سوم ریاضی نهم مبحث استدلالپاورپوینت فصل دوم ریاضی نهم مبحث اعداد حقیقی شماره 6پاورپوینت تدریس اعداد حقیقی 5 فصل دوم ریاضی نهمپاورپوینت فصل دوم تدریس اعداد حقیقی 4 ریاضی نهمپاورپوینت فصل چهارم ریاضی نهم مبحث نماد علمیپاورپوینت تست غربالگری آزمونهای پایش تکامل کودکان ASQپاورپوینت اپیدمیولوژی مصرف موادپاورپوینت احساس و ادراک